FXの手法

RSIのシグナル手法を期間設定を変えて色々検証してみた

こんにちはShunです。

オオカミ君
オオカミ君
RSIって売られすぎ買われすぎが分かるインジケーターみたいだけど、本当に信用できるのか?インジケーターってダマしが多いからよく分からん!!

上記のような方の疑問についてこのページは解説していこうと思います。

皆さんはRSIは買われすぎ(売られすぎ)が分かると言われている、かなりメジャーなテクニカル指標なので、RSIのシグナルを利用してトレードを試された方も多いと思います。

 

しかし、単純にサインに従っているだけで、継続的に利益を出し続けられているでしょうか?RSIで一般的に理解されているような買われすぎ(売られすぎ)というシグナルで、安易にトレードで利用すると危険かもしれません。

RSI使い方はネット上で色々と書かれていますが、その使い方を使って実際にバックテストを行ったり手法として取り入れた結果まで公開をしているサイトはほぼ無いと思います。

 

このページを読んで身につくこと

  • RSIとは何かを知ることができる
  • FXでの一般的なRSIの利用法を知ることができる
  • 一般的な設定でRSIでの売買シグナルどおりにトレードした場合の成績の一例を知ることができる
  • 少し変わったRSIの使い方での成績の一例を知ることができる
  • 実際にRSIを利用する際に気を付けるべきポイントが分かる。

 

RSIとは本当に買われすぎ(売られすぎ)のシグナルなのか?

RSIはテクニカル指標の中でもオシレーター指標という分類のテクニカル指標です。つまり、トレンドを認識するためのものというよりは、振り子のような相場の上下のサイクルを認識するための指標です。

このRSIを考案したのは、テクニカル分析の発明で名高いJ.W.ワイルダーさんですが、株式相場でのRSIの期間設定は14日が最適だと彼自身が決めたため、基本的にはRSIの期間設定は14が既定値として設定されています。

 

しかし、指数や個別株、FXであれば通貨の種類などによって相場の周期はそれぞれ異なりますから、それぞれの相場にあった期間に設定するのが僕は良いと思います。

 

RSIの計算方法は、一定期間の値上がり幅合計と値下がり幅の合計に対する値上がり幅の合計の割合です。

ということはRSIの期間を規定値の14日で考えると
A: 14本の値上がり幅の合計
B: 14本の値下がり幅の合計
RSI=100*A/(A+B)
となります。

この数値が70%以上だと買われすぎ、30%以下だと売られすぎというシグナルになると考えられています。

 

 

だからといってFXでは、”買われすぎ”の時に売れば簡単に儲かるというわけではありません。往々にしてFX相場は一方向的であることがあり、ときに長期間にわたりそのトレンドが続くこともあります。

 

また、終値ベースで計算されたRSIの中身は過去14本の終値以外の要素は全く入っておらず、高値や安値は省略されています(始値、安値、高値のうちどれか一つをベースに計算することはできます)。

このように、RSIは視覚的に認識しやすいインジケーターですが、データの欠落もかなりあるのだということは知っておくべきだと思います。

RSIのシグナル手法で素直にFX相場を分析してみる

買われすぎであれば売れば、簡単に儲かるというわけではありません。と説明しましたが、まず本当にそうなのか実際に検証していきます。

 

RSIの基本ともいうべき、買われすぎ、売られすぎというコンセプトを素直に受け入れて、FXトレードしてみたときのバックテスト分析をしてみたので、一緒に結果を見てみましょう。

FXレンジ相場におけるRSIのシグナル手法

下のチャートはUSDJPY5分足を用いて、RSIが下から70を超えたときに買いを手仕舞いして新規売り、RSIが上から30を下回ってきたときに売りを手仕舞いして新規買いを繰り返す手法でバックテストをしたときの一場面です。

パラメーターの設定はRSIの期間が規定通りの14本、ストップロスはエントリーから20pipsに設定しました。赤の矢印と線が売り、青の矢印と線が買いのトレードとなります。

 

 

オオカミ君
オオカミ君
RSIはレンジ相場でのトレードが得意といわれているだけに、このようなレンジ相場では、ものすごく調子がよさそうだな!

 

しかし、FX相場ではこのように都合よくいつまでもレンジが続くわけではありません。やがてトレンド相場がやってきます。

 

FXトレンド相場におけるRSIのシグナル手法

下のチャートは相場のトレンド傾向が強まったとき、同じRSI手法で同じ設定でトレードしたときのものです(連続エントリー防止のために、ポジション決済(ストップロス)から5本はエントリーしないように設定してあります)。

 

ストップロスにかかっては、再度トレンドとは逆方向にエントリーというトレードを繰り返しています。

トレンド相場が続く間、延々と損失を重ねており、トレンド相場においてはRSIを利用した逆張りのトレードはかなり不調である様子がとってみれます。

RSIのシグナル手法で1年間のバックテスト成績

一般的にRSIを利用したFXトレードでは、相場がレンジなのかトレンドなのかを見極めてトレードすることが重要だといわれています。

 

今回のふたつのチャートからもそのことがお分かりいただけると思いますが、しかし、そもそも相場がレンジなのかトレンドなのかを見極めることができれば、誰もトレードで苦労することはないわけです。

だから、未来を見極めてRSIを使えということ自体に無理があろうと思われます。

 

今回試したRSI手法の期間全体の成績はこちらです。(スプレッドは0.4pips固定、ロットは0.01でテストしました)。

結果純益    681.80円

(プロフィットファクタ    1.01、総利益    66453.40、総損失    -65771.60、期待利得    0.96)

総取引数    712

勝率(%)    379 (53.23%) (売りポジション(勝率%)    356 (52.81%) 買いポジション(勝率%)    356 (53.65%)

負率 (%)    333 (46.77%)

ほんのわずか利益は出ていますが、バックテストですのでスリッページない設定でスプレッドが0.4pipsとやや甘めですから、実際の相場ではもう少し成績が悪くなるかもしれません。

 

上記の結果ですと、この程度の利益はすぐに無くなってしまい、稼げるかどうか微妙なところです。単純にRSIの売られすぎ、買われすぎというシグナルをサインにするには、いまのところすこし難ありというところでしょうか。

RSIの設定期間やパラメーターを変更したバックテスト成績

手法は同じで、RSIの設定期間や買われすぎ(売られすぎ)サインの基準など、パラメーターを変えてみたときトレードのバックテスト結果も見てみましょう。

 

RSI期間
買われすぎ判定
損益
トレード数
PF
1トレード期待損益
14
65
4794
1206
1.06
3.98
28
65
229
434
1.00
0.53
14
70
774
713
1.01
1.09
28
70
-7694
187
0.73
-41.15
14
75
-4024
371
0.91
-10.85
28
75
-2780
66
0.75
-42.13

 

逆張りなので条件が緩いほうがトレンドが強力でないためか、比較的成績がよく、まれにしか訪れないような一方向的な強い上昇や下落のときの買われすぎシグナルでの売り(売られすぎシグナルでの買い)では成績が悪いという、想像どおりの結果となりました。

 

一般には、期間14本でRSIを利用する場合、70、30にタッチしたときに買われすぎ(売られすぎ)だと言われていますが、USDJPY5分足においては、期間14本で65、35あたりが買われすぎ(売られすぎ)のサインとして考える水準かもしれません。

 

当然、その水準にタッチしたところでさらに買われたり(売られたり)することもしょっちゅうあるでしょうし、それよりもさらに相場が強くなってくるようだと、そこからさらにトレンドが伸びていく可能性が高まるときもあります。

それなので、きっちりとしたシグナルとしてみるというよりは、買われすぎ(売られすぎ)かもしれないと意識する程度にとどめておくのが無難でしょう。

 

逆にRSIの買われすぎで買い、売られすぎで売りではどうなるのか?

前のセクションとは逆に例えば、RSIが70超えたら買い、30割れたら売りという手法ではどのような結果になるのでしょうか?

先ほどと同様におよそ1年間のUSDJPY5分足で、ストップロス、トレーリングストップとRSIの期間、売られすぎ買われすぎの基準を変化させて、トレードを分析してみました。ロットは1000通貨です。

設定1(RSI期間28、買われすぎ判定80以上、トレーリング30pips、ストップロス-60pips)

これは、極端に一方向的な動きをしているときに、その方向と同方向でエントリーするという設定になります。

この設定でのバックテストによるトレード結果は、利益は4991円、トレード数は15回、PFは49.1回トレード期待利益が332円でした。
成績は良さそうなのですが、条件が厳しすぎて、トレード数が少なすぎました。これでは、良し悪しの判定がしにくいです。

 

この設定ではまれに起こるような、急騰と急落があったときにのみトレードすることになるので、トレード数が極端に少なくなってしまったというわけです。

しかし、極端に一方向なトレンドが発生したときに、ややストップを深めに設定して順方向にエントリーするわけですから、とても理にかなった設定であると思います。

 

設定2(RSI期間28、買われすぎ判定70以上、トレーリング40pips、ストップロス-40pips)

この設定では、中程度の一方向トレンドが発生した時に、順方向にエントリーすると考えていただければ良いと思います。

この設定でのバックテストによるトレード結果は、利益が6195円、トレード数が117回、PFは1.31、1回トレード期待利益が52.9円でした。

 

すこし条件がゆるくなった分、トレード数が増えていますが、1回1回のトレードの期待値はかなり下がってしましました。トータルでは利益が出ているので、やはりRSIの買われすぎ(売られすぎ)判定が出てからのトレンド方向への順張りという手法は悪くはないのかもしれません。

 

設定3(RSI期間14、買われすぎ判定70以上、トレーリング30pips、ストップロス-40pips)

最後にRSIの期間を14、買われすぎ判定70以上(売られすぎ判定30以下)、トレーリングを30pips、ストップを-40pipsでテストした結果です。これは、わずかにトレンドが発生したかどうかという程度の状況で順方向にエントリーする設定です。

この設定でのバックテストによるトレード結果は、損失が1027円、トレード数は 493回、PFは0.98、1回トレード期待利益が-2円でした。

エントリー条件がかなりゆるいため、トレード数はとても多くなりましたが、トータル損益がマイナスになってしまいました。条件が緩すぎて、トレードの優位性が低く、たった0.4pipsのスプレッドの壁を破れなかったということです。

 

相場によってまちまちでしょうからいいきるわけにはいきませんが、前セクションと今回のセクションの分析の結果を見てみると、FX相場USDJPY5分足ではRSIは買われすぎ(売られすぎ)の判定する大きさによっては、一般的なオシレーターとしての指標とみるよりも、実はそのポイントを超えた時点でトレンドが発生したと見るほうが合っているのかもしれません。

FXでRSIシグナルを使う上で気をつけるポイント

もし、FXでトレードする通貨ペアで明確にサイクルが存在している相場でRSIのシグナルを使うのであれば、その相場に適した期間設定と買われすぎ(売られすぎ)のシグナル水準を決定する必要があるでしょう。

 

しかし、利用しようと思っている相場に明確なサイクルがない場合は規定値である14本もしくは過去の相場を検証してみてしっくりくるものを使えばよいと考えています。

 

ただし、移動平均線をはじめとした、ほかのインジケーターと併用する場合は互いの期間のバランスを考えるべきでしょう。

また、RSIはテクニカル指標の中でもオシレーターに分類されるので基本的には買われすぎ(売られすぎ)という見方で見るべきなのでしょうが、今回のそれぞれのバックテストの結果から、強い上昇や下落が見られたときは、見送るかRSIのサインとは逆の方向へエントリーした方が期待値が高いかもしれないということわかりました。

さらに、RSIを用いたFX手法で重要なのは現在レンジなのかトレンドなのかだといわれている通り、今回のテスト結果からもそのような傾向が見てとれましたから、トレンドなのかレンジなのかを判定できるテクニカルツールがあれば良いのですが、なかなか難しいのが現状です。

 

したがって、私たちがこの先にトレンドになりやすいのかレンジになりやすいのかを予想する方法としては、ヨーロッパ市場のオープンや、ニューヨークのオープン、重要指標発表などのタイミングから推し量るということに尽きるのだと思います。

 

つまり、予測可能なボラティリティの変化を十分意識してトレードするなどのテクニカル以外のところでの工夫が必要なのかもしれません。