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ファンダメンタルズ分析

ドル円の1日の変動幅はどれくらい?過去で1番動いたのは〇〇円

こんにちは、ポテサラ(@nan201305)です。

テクニカル分析時に、短い時間足でのドル円の変動幅は見ていても、日足や週足以降のドル円の変動幅は意識していないという人は多いでしょう。

 

しかし1日あたりのドル円の変動幅を知ることで、今日はもう2円も変動しているから、これ以上ドル円が変動することはなさそうだ!という判断が可能です。

 

そこでこのページでは、ドル円の変動幅の1日あたりの平均、過去に最も大きな1日あたりのドル円の変動幅トップ10、1日を通して時間帯ごとのドル円の変動幅の傾向を紹介しています。

 

 

 ✅本記事の内容

  • ドル円の1日あたりの平均変動幅は0.992円
  • 過去数年で1日最もドル円が大きく変動したのはBrexitの時
  • 早朝・お昼・19〜21は変動が小さく、21時・夜中は変動が激しい

 

 

ドル円の変動幅は1日あたり平均0.992円

2000年1月〜2013年1月の1日あたりのドル円の変動幅は以下のようになります。

 

ところどころ1日あたりのドル円の変動幅が大きくなっている場所がありますが、この13年間の1日あたりの変動幅の平均は0.992円です。

 

さらに約3400日のうち60%は変動幅が1円以内に収まっている状態です。さらに約95%が変動幅2円に収まっています。

 

2000年〜2013年のドル円の日足の変動幅画像出典:http://www.world401.com/kawase/dol_yen_hendou.html

基本的にはドル円の変動幅は1円以内に収まり、稀に2円を超えると考えておけば良いでしょう。

ただしこれだと

オオカミ君
オオカミ君
これは過去のデータだけど、今はどうなっているの?

という方もいるかもしれません。

そこで、次の2019年3月14日から直近30日の1日あたりのドル円の変動を表す表を見てください。

 

2019年1月31日〜3月13日のドル円の変動幅画像出典:http://volachecker.com/USDJPY

上で紹介した、1日あたりのドル円の値動きの平均が0.992円だというのは過去のデータでしたが、現在でも1日あたりの変動幅は1円以内に収まっているというのが分かりますよね。

 

過去に1日で大きくドル円が変動した事件

 

ドル円が1日で2円以上の動きを見せたのは、13年間の期間中5%程度です。頻繁に起こるものではありません。

しかしドル円は、しばしば1日で非常に大きく変動します。ここではドル円の変動幅が大きかった順に、ドル円が大きく変動した事件を紹介するので参考にしてくださいね。

1位:2016年6月24日「Brexit」(円高8.505円)

ドル円15分足為替(FX)チャート画像出典:https://www.keep-tryin.net/kabumon/archives/10234

記憶に新しい人も多いはずのBrexit。2016年の6月23日に「イギリスはEUを離脱すべきかどうか」を決定する投票が行われました。当初ほとんどの投資家は

オオカミ君
オオカミ君
イギリスがEU離脱?ないない

そう思っていました。

 

しかし翌24日に開票すると、大方の予想を裏切りなんとイギリスがEUを離脱することになったのです。

これまでイギリスはEU経済圏の中で過ごしてきたのに、今後はEUに頼れません。

  • EUという大きな後ろ盾を失った
  • 対EU貿易で不利になるためイギリスの経済状況が悪化する

という事実によりポンドは急落。1時間で約27円も下がります。

しかしBrixitの影響は当然ポンド以外にも及びました。イギリスはEUの中でもドイツにつぐ経済力があります。そのEUが抜けるとあれば、EU自体の経済状態が悪化すると考えるのが妥当です。

そのためユーロも急落し、約10円程度下がりました。

さらにBrixitは我々日本の円にも当然影響を与えます。

オオカミ君
オオカミ君
ポンドもユーロもやばそうだ!

そう考えた投資家たちは、比較的安全な円を買います。その結果円高になり、ドル円の相場が1日で8.505円も変動し、過去のドル円の変動幅の歴史上でも稀に見る大きさとなりました。

2位:2008年10月24日「リーマン・ショック」(円高7.31円)

2008年10月24日のドル円レート画像出典:https://blogs.yahoo.co.jp/iblife1/45241495.html

アメリカの証券会社「リーマン・ブラザーズ」の経営破綻に端を発し、株価が大暴落したリーマン・ショック。リーマン・ショック自体は2008年9月15日に発生しました。当日もドル円は大きく変動しましたが、9月15日よりもドル円の変動幅が大きかったのが、約1ヶ月後の10月24日です。

当時金融危機や経済悪化の懸念でドルやユーロ、ポンドには魅力がある通貨ではありませんでした。さらに高金利で人気だった豪ドルやニュージーランド・ドルが、金利を下げ始めます。

その結果

オオカミ君
オオカミ君
あれ?もう円しか買う通貨なくない?

と多くの投資家が円を買いました。その結果円のレートが上昇し、1日でドル円が7.31円も変動する事態になります。

3位:2010年5月6日「ダウのFlash Crash」(円高6.16円)

2010年5月6日にダウflashcrasheが起きた時のレート画像出典:https://fx-on.com/news/detail/?id=5569&c=1

 

Flash Crashは「瞬間的急落」「瞬間暴落」を呼ばれ相場が瞬間的に急落することを指します。2010年ダウの相場は、たった数分の間に約1,000ドルも急落しました。通常ダウ価格が上昇するとドルが下がります。この時はダウが約1,000ドルという異例の急落を見せたため、ドル円は1日で6.16円も下がりました。

このFlash Crashには、ファンダメンタルな理由はありません。指数先物取引で運用会社が出した大口の売り注文に、高頻度取引を行なっていたAIが反応したといわれています。

しかし2015年には、2010年のダウFlash Crashを引き起こしたとして英国トレーダーが逮捕されました。これは人為的な操作で、ドル円が6.16円という非常に大きな変動幅を見せることがある、ということを表しています。

4位:2015年8月24日「チャイナショック」(円高4.96円)

2015年8月24日にチャイナショック が起きた時のドル円画像出典:http://kapok.mydns.jp/business/china-shock201508-usdjpy/

 

近年中国は急激な経済成長を遂げており、2011年にはGDPで日本を上回って世界2位になったのは記憶に新しいでしょう。急激な成長を続けていた中国。その中国では日本や多くの国で採用されている変動相場制とは異なる相場制度を採用しています。

中国の相場制度は「管理フロート制」と呼ばれるものです。管理フロート制のもとでは変動の幅が制限されます。そしてその変動の幅の範囲内でのみ取引が行われる仕組みです。

通常管理フロート制を採用している国がレートを変動させる際には、事前に根回しをします。しかし2015年の8月24日にドルに対する人民元の切り下げを、根回しせずに断行します。そのため中国への不信感が高まる結果になり、中国株が暴落しました。

オオカミ君
オオカミ君
でも中国を関わりの大きい日本が、なんで円安じゃなくて円高になるんだ?

と思う方もいるかもしれません。確かに日本と中国は貿易を盛んに行なっています。しかしEUやアメリカなどの中国への輸出額に比べれば、日本の中国への輸出額は大きくありません。そのため中国の経済状況が悪くなっても、日本経済への影響は、EUやアメリカへの影響よりも小さいです。

その結果比較的安全性の高い通貨となった円が買われることになり、1日で4.96円もドル円が変動しました。

5位:2008年10月28日「リーマン・ショック」(円安5.87円)

上で紹介した通り14日前の10月24日には、リーマン・ショックで稀にみる円高となっていました。しかしそのわずか4日後には、円高への反発で今度は稀に見る円安になります。1日の円安方向への変動幅としては、5.87円という数値はトップです。

マーケットの世界では「自律反発」という言葉があります。急速に相場が動くと、その動きに反発して、今度は逆方向に動くということを指した言葉です。そして急速に相場が動いた大きさの分だけ、反発する力も大きくなります。

オオカミ君
オオカミ君
ボールが落とす場所が高ければ高いほど、よくバウンドするのと一緒か。

10月24日の円高への動きは大きかったため、それだけ円安への動きも大きかったわけです。もし通常よりもドル円が変動幅が大きかった場合、後で大きく反発するかもしれません。

6位:2008年10月6日「リーマン・ショック」(円高4.96円)

2008年10月6日のリーマンショック時のドル円画像出典:http://usdjpy.fxrec.com/2008/10/2008106.html

ドル円の変動幅が1日で大きくなる原因となった出来事はいくつもあります。しかしそんな中でもリーマン・ショックが特別なのは、リーマン・ショックは何度も1日でドル円を大きく変動させている点です。

10月28日の史上最大級のドル円の変動を見せる前、9月15日のリーマン・ショックから約3週間ほど経過した10月6日にも、すでに大きなドル円の変動を引き起こし、1日で4.96円も変動しました。

7位:2007年8月16日「サブプライムローン問題」(円高4.76円)

2007年8月16日にサブプライムローン問題が起きた時のドル円画像出典:http://usdjpy.fxrec.com/2008/10/2008106.html
オオカミ君
オオカミ君
サブプライム、サブプライムいうけど、サブプライムローンって?

サブプライムローンとは、クレジットカードで延滞を繰り返すなど、信用力の低い個人や低所得者層を対象にした高金利のローンです。住宅ローンとして使用されることが多いので、住宅価値が上昇を続けている間には、問題ありませんでした。そしてサブプライムローンを担保として金融商品を世界中の金融機関やヘッジファンドが購入していたわけです。

しかし2007年夏頃から、サブプライムローンを提供している米住宅金融大手などの経営難が明らかになり、サブプライムに基づいた金融商品を購入していた金融機関やヘッジファンドは損失を出します。

その結果

オオカミ君
オオカミ君
困った時はとりあえず円を買っちゃおう!

と円が大量に買われ、2007年の8月16日にドル円が1日で4.76円も変動し、これまで続いてきた円安トレンドが終了します。

8位:2016年11月9日「トランプ大統領当選」(円高4.725円)

2016年11月9日にトランプ大統領が誕生した時のドル円画像出典:http://f.hatena.ne.jp/graySpace/20161109184114

2016年のアメリカの大統領選では、大方の予想はヒラリーが勝つというもの。一部では「トランプが大統領になったら世界経済は終わる」とまで言われていました。

しかし2016年の11月9日に開票してみると、勝利したのはトランプ大統領。そのため多くの市場参加者は

オオカミ君
オオカミ君
アメリカ終わった!

と考えてドルを売ります。そのため11月9日の1日でドル円の変動幅は4.725円をマークしました。

ただし実は11月9日の始値と終値の差は60銭程度に留まっています。というのも多くのメディアではトランプ大統領を過剰に「政治家に向いていない=国の経済状況を悪くする」というイメージを持たせる報道をしていました。しかし当選後の勝利宣説を見た市場参加者たちは

オオカミ君
オオカミ君
あれ?トランプ意外とまとも

と感じたため、アメリカ経済への悲観的な見方が弱まったためです。市場がパニックになっても簡単に戻ることもあることを教えてくれています。

9位:2016年4月28日「日銀追加介入見送り」(円高4.05円)

2016年4月28日に日銀為替介入見送りが決定した時のドル円画像出典:https://www.keep-tryin.net/kabumon/archives/9744

詳しくは後述しますが、2011年に日銀が為替介入して円安が進みました。そして2016年、再度日銀が追加介入するという見方が強くなっており、4月27日〜4月28日に行われる日銀金融政策決定会合に向けて円安に動いていた状態です。

しかし4月28日になって会合内容が発表されると日銀は追加介入を見送ることがわかりました。その結果日銀が追加介入して円安になると考えていた市場関係者は円を大量に買うことになります。4月28日の1日のドル円の変動幅は4.05円になりました。

なお市場参加者が日銀の追加介入を信じ、円安相場が形成される原因になったのは、ブルームバーグというニュースサイトで4月22日に「日銀関係者が日銀は追加介入を見送ると話した」という記事を掲載していたからだと言われています。ニュースサイトの根拠の不確かな記事だけで、相場が簡単に変動してしまうというよい例です。

10位:2011年10月31日「日銀為替介入」(円安:3.99円)

2011年10月31日に日銀為替介入が発表された時のドル円画像出典:https://zai.diamond.jp/articles/-/120132

2008年のリーマン・ショックでドルの価値が下がり、さらにその後はユーロ圏のギリシャが財政赤字を隠していたことが判明し、ユーロが下がりました。そのため当時は、円高ムードが続いています。さらに2011年には東北大震災でさらに円高が加速しました。

日本の有事でなぜ円高になる?

通常、有事の際には通貨の値段が下がります。しかし東日本大震災の時には円高になりました。

海外の投資家は震災の後で日本の保険会社が、保険金を支払うために海外の資産を売却して円を買うため円高になるのではないかと予想します。その結果、保険会社は手元資金だけで保険金を補い円を買ってはいませんが、保険会社が円を買う前に円を買って利益を得ようとした投資家の手によって円高になりました。

円高が続いてしまうと日本の経済にはよくありません。そこで日銀が為替介入を行い、1日でドル円が3.99円変動します。

平均的な1日のドル円変動幅

1年間の時間帯別ドル円の平均変動幅画像出典:https://www.lfx.jp/currency_pair/usdjpy.html

ドル円は1日を通して同じような動きを見せることはありません。為替にも日を通して「リズム」があります。ここでは平均的な1日のドル円の変動を時間帯ごとに紹介するので参考にしてください。

5:00〜8:00

ほとんどの方が出勤中のこの時間帯は、1日の中でもドル円の変動幅が最も小さい時間帯です。

この時間帯でドル円が大きく変動するとすれば、以下の要因が多いでしょう。

  • (月曜日)週末に大きなニュースが出た
  • 窓空けが起きた
  • ニュージーランドドルの政策金利の発表があった
  • (木曜日)3日分のスワップポイントがついた

8:00〜9:00

この時間帯になってくる取引を開始するFX会社があったり、スプレッドが縮小することがあるため、ドル円が変動を始めます。

また8時30分〜8時50分は日本の経済指標が発表されることもある時間帯です。米国の経済指標の発表時ほどのインパクトはありませんが、注意しましょう。

9:0011:30

1日の中で、ドル円の変動が活発になってくる時間帯です。日本株の取引が開始され、大量に注文が発生することがあります。その場合、数十銭ほどドル円が変動することも多いです。

また11時頃には投資信託の外貨買いが行われることがあり、ドル買いの需要が高まります。そのためドル高になる傾向があるので、ドル円で取引をしている人は比較的トレードをしやすい時間帯です。

12:3015:00

この時間帯は中国・韓国・香港などのアジア市場が開きます。そのため日本以外の国の状況にも注意しましょう。特に中国株に大きな動きがあると豪ドル中心に影響があります。

また11時の時間帯同様に、投資信託の外貨買いが発生し、ドル高の傾向があるのも忘れてはいけません。

15:0019:00

15時は通貨オプションの締め切り時間のため、ドル円を上げようとする力と下げようとする力が発生し、値動きが荒くなることがあります。

その後16:00〜は欧州勢が参加してくるため、相場の動きが活発になるのが普通です。特に16:00〜18:00に欧州やユーロ圏の経済指標が発表された時には、変動幅が大きくなります。

19:0021:00

21:00から始まるNY市場のスタートによる活発な変動の前に、変動幅が落ち着いていることが多いです。

オオカミ君
オオカミ君
嵐の前の静けさってやつだな。

21:0024:00

FXの本番です。NY市場がスタートし、これまで15銭程度しか動かなかったドル円が1円以上動くこともあります。

またこの時間帯は米国の重要経済指標の発表があることも。内容によっては大きな変動幅になることもあるので注意してください。21:00から重要経済指標の発表がある日には、19:00〜21:00の変動が落ち着いている時間帯に経済指標の予測などを確認しておきましょう。

また23時はNYの通貨オプションの締め切り時間です。より相場が荒れやすいので注意が必要になります。

0:003:00

この時間帯はロンドンフィックスと呼ばれ、対顧客向けの為替レートが決定されます。この時間で決まった為替レートがその日の両替レートや取引レートとなるため、相場を上げようとする力と下げようとする力が発生し、相場が荒れやすいです。

また3時過ぎに重要経済指標のFOMCなどが発表される場合、発表前予測だけで相場が上下します。

3:005:00

この時間帯になってくるとレンジ相場に移行します。FOMCの発表やそのほかファンダメンタルな要因がなければ、ドル円の変動幅は小さいです。